Використання нечіткого підходу для вирішення задачі хеджування валютних ризиків

Author
Савчук, Т. О.
Бруй, В. С.
Date
2013
Metadata
Show full item record
Collections
Abstract
В даній роботі було проведено аналіз існуючих методів розрахунку VaR. Було розроблено нечіткий підхід для хеджування валютних ризиків.
URI:
http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/17832
View/Open