Використання нечіткого підходу для вирішення задачі хеджування валютних ризиків
Автор
Савчук, Т. О.
Бруй, В. С.
Дата
2013Metadata
Показать полную информациюCollections
- Наукові роботи каф. КН [806]
Аннотации
В даній роботі було проведено аналіз існуючих методів розрахунку VaR. Було розроблено нечіткий підхід для хеджування валютних ризиків.
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/17832