Настроювання автоматизованої системи для прийняття експертних рішень з використанням garch- моделей

Abstract

У цій статті представлено методику настроювання на різних часових проміжках автоматизованої системи для прийняття рішень на фінансових ринках, основаних на результатах прогнозування за допомогою нелінійних GARCH-методів.