Ідентифікація ринкових залежностей на основі явища дивергенції між ціною та індикатором технічного аналізу

Abstract

В статті розвинуто підхід до прийняття управлінських рішень на світових фінансових ринках, в основу якого покладено математичну модель ідентифікації явища дивергенції між ціною та індикатором технічного аналізу. Для підвищення ефективності роботи на фінансових ринках запропонована практична реалізація даного підходу у вигляді алгоритму прийняття управлінських рішень, який покладено в основу механічної торгівельної системи (МТС). Наведено результати тестування МТС в пакеті TradeStation ProSuit.

В статье развит подход к принятию управленческих решений на мировых финансовых рынках, в основу которого положена математическая модель идентификации явления дивергенции между ценой и индикатором технического анализа. Для повышения эффективности работы на финансовых рынках предложена практическая реализация данного подхода в виде алгоритма принятия управленческих решений, который положен в основу механической торговой системы (МТС). Приведены результаты тестирования МТС в пакете TradeStation ProSuit.

The paper develops an approach to making managerial decisions on the world financial markets, based on mathematical models of authentication of divergence phenomenon between the price and indicator of technical analysis. With the aim of financial market efficiency improvement, there had been suggested the practical realization of the given approach in the kind of managerial decision making algorithm, which is in the basis of mechanical trading system (MTS). Mechanical trading system’s testing results in the Trade Station Pro Suit package had also been shown.