Интервальные методы оптимизации в условиях неопределенности

Abstract

Большинство современных задач оптимизации систем, в том числе экономических, решается в предположении детерминированных параметров оптимизируемой системы. Однако на практике крупномасштабные системы в экономике имеют, как правило, недетерминированные параметры. Оптимизация таких систем выдвигает новые трудные проблемы: сравнение недетерминированных величин, обобщение понятия оптимума на неде- терминированный случай, выяснение условий существования оптимума, конструирование алгоритмов его отыскания. В докладе дан обзор некоторых работ в данной области. Изучается наиболее простой и естественный случай, когда недетерминированность системы выражается в том, что ее параметры задаются с точностью до интервалов своих возможных значений. Интервальные оценки параметров обычно находятся либо экспертным путем, либо с помощью приближенных вычислений или измерений.