Застосування методу монте-карло для виконання сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю
Вантажиться...
Дата
Автори
Науковий керівник
Редактор
Інші учасники
Відповідальний
ORCID
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
DOI
Альтернативна назва
Анотація
Опис
Ключові слова
УДК
Тип документа
Мова
ISSN
Посилання на публікацію
Серія, номер
ISBN
ББК
Інші ідентифікатори
Пов’язані матеріали
Спонсорська підтримка
Правовласник
Бібліографічний опис
Захарчук Олександр Застосування методу монте-карло для виконання сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю [Електронний ресурс] / О. Захарчук // Матеріали XV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)", м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р.– Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/30573.
Схвалення
Рецензія
Доповнено
Цитується в
Список використаної літератури (2)
- Portfolio optimization in R using a Genetic Algorithm. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://medium.com/the-trading-scientist/portfolio-optimization-in-r-using-a-genetic-algorithm-8726ec985b6f – назва з екрану.
- The bootstrap. The Swiss army knife of any data scientist [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://medium.com/data-science-reporter/the-bootstrap-the-swiss-army-knife-of-any-data-scientist-acd6e592be13 - назва з екрану.