Застосування нейронних диференціальних рівнянь для прогнозування цін американських опціонів
Вантажиться...
Файли
Дата
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
DOI
Анотація
Опис
Ключові слова
УДК
Тип документа
Мова
ISSN
Бібліографічний опис
Балан В. Р. Застосування нейронних диференціальних рівнянь для прогнозування цін американських опціонів // Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2026/paper/view/26888.
Схвалення
Рецензія
Доповнено
Цитується в
Список використаної літератури (5)
- Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // Journal of Political Economy. – 1973.
- Hull J. Options, Futures, and Other Derivatives. – Pearson, 2018.
- Chen R. T. Q., Rubanova Y., Bettencourt J., Duvenaud D. Neural Ordinary Differential Equations // NeurIPS. – 2018.
- Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. – Springer, 2004.
- Bjrk T. Arbitrage Theory in Continuous Time. – Oxford University Press, 2009.