Застосування нейронних диференціальних рівнянь для прогнозування цін американських опціонів
Вантажиться...
Файли
Дата
Автори
Науковий керівник
Редактор
Інші учасники
Відповідальний
ORCID
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
DOI
Альтернативна назва
Анотація
Опис
УДК
Тип документа
Мова
ISSN
Посилання на публікацію
Серія, номер
ISBN
ББК
Інші ідентифікатори
Пов’язані матеріали
Спонсорська підтримка
Правовласник
Бібліографічний опис
Балан В. Р. Застосування нейронних диференціальних рівнянь для прогнозування цін американських опціонів // Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2026/paper/view/26888.
Схвалення
Рецензія
Доповнено
Цитується в
Список використаної літератури (5)
- Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // Journal of Political Economy. – 1973.
- Hull J. Options, Futures, and Other Derivatives. – Pearson, 2018.
- Chen R. T. Q., Rubanova Y., Bettencourt J., Duvenaud D. Neural Ordinary Differential Equations // NeurIPS. – 2018.
- Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. – Springer, 2004.
- Bjrk T. Arbitrage Theory in Continuous Time. – Oxford University Press, 2009.