Використання кластерного аналізу для ідентифікації залежностей на часових рядах

Abstract

У даному досліджені було розглянуто застосування Fuzzy C-means метода кластеризації до часових рядів фінансових інструментів. Описана розроблена системи прийняття рішень з використанням результатів кластерізації, яка показала гарні результати у визначенні моментів зміни тенденцій, що дають змогу здійснювати операції купівлі або продажу фінансових інструментів. Представленні отримані результати моделювання.

In this study, the application of the Fuzzy C-means clustering method to the time series of financial instruments was considered. The developed decision-making system using the results of clustering is described, which has shown good results in determining the moments of change in trends that allow to carry out operations of buying or selling financial instruments. The modeling results are presented.