Метод ідентифікації моделі авторегресії-ковзного середнього АРКС(р,q) з довільними значеннями порядків р, q, який узагальнює методику Юла–Уокера

Abstract

Запропоновано метод ідентифікації моделі авторегресії-ковзного середнього АРКС(р,q) здовільними значеннями порядків р,q, який методику Юла – Уокера, розроблену для ідентифікаціїмоделі авторегресії АР(р), узагальнює на випадок, коли авторегресійний складник моделі АР(р)доповнюється складником ковзного середнього КС(q). Алгоритм запропонованого методу містить усобі як систему лінійних рівнянь типу Юла – Уокера для визначення р параметрів авторегресії, так ідодаткові нелінійні рівняння для ідентифікації q параметрів ковзного середнього. Роботуалгоритму продемонстровано на прикладі p = 3, q = 3.