Структурна ідентифікація нелінійних стохастичних диференціальних систем на основі математичних моделей нормалізованих сигналів

Abstract

Запропоновано метод структурної ідентифікації нелінійних стохастичних диференціальних систем, що використовує математичні моделі (стохастичних диференціальних рівнянь) для нормалізованих вхідних/вихідних випадкових сигналів нелінійних стохастичних диференціальних систем, перетворення Джонсона і формулу Іто.

Предложен метод структурной идентификации нелинейных стохастических дифференциальных систем, использующий математические модели (стохастических дифференциальных уравнений) для нормализованных входных/выходных случайных сигналов нелинейных стохастических дифференциальных систем, преобразование Джонсона и формулу Ито.

Method of structural identification of nonlinear stochastic differential systems based on the uses of mathematical models (stochastic differential equations) for normalized input-output random signals of the nonlinear stochastic differential systems, Johnson transform and Ito formula has been proposed.