Автоматизація процесу сценарного стрес тестування інвестиційного портфелю з використанням макроекономічного моделювання

Abstract

В даній роботі розробляється узагальнений підхід до автоматизації проведення стрес-тестування з використанням сценаріїв. Обґрунтовується вибір методу та програмного середовища для розробки та реалізації математичної моделі для прогнозування економічного середовища та алгоритму прийняття рішень. На основі розробленого узагальненого підходу, розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення.

In this paper developed a generalized approach to the automation of stress testing using scenarios. The choice of methods and program environments for development and implementation of mathematical model for forecasting economic environment and algorithm of decision making is substantiated. Based on the developed generalized approach, algorithms and software were developed.