Моделювання економічного середовища для виконання сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю з застосуванням регресійного аналізу
Вантажиться...
Файли
Дата
Автори
Науковий керівник
Редактор
Інші учасники
Відповідальний
ORCID
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
DOI
Альтернативна назва
Анотація
Проведено аналіз методів для моделювання макроекономічного середовища в процесі сценарного стрестестування. Розглянуто можливість впровадження алгоритму прийняття рішень на основі похибок регресійних моделей, для підвищення точності сценарного стрес-тестування.
The analysis of methods for modeling of macroeconomic environment in the process of scenario stress testing is carried out. The possibility of implementation of the algorithm of decision making on the basis of errors of regression models is considered, in order to increase the accuracy of scenario stress testing.
The analysis of methods for modeling of macroeconomic environment in the process of scenario stress testing is carried out. The possibility of implementation of the algorithm of decision making on the basis of errors of regression models is considered, in order to increase the accuracy of scenario stress testing.
Опис
Ключові слова
УДК
Тип документа
Мова
ISSN
Посилання на публікацію
Серія, номер
ISBN
ББК
Інші ідентифікатори
Пов’язані матеріали
Спонсорська підтримка
Правовласник
Бібліографічний опис
Квєтний Р. Н. Моделювання економічного середовища для виконання сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю з застосуванням регресійного аналізу [Електронний ресурс] / Р. Н. Квєтний, Захарчук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2020/paper/view/8938.
Схвалення
Рецензія
Доповнено
Цитується в
Список використаної літератури (5)
- Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О.І., Усов А. В. Моделювання та оптимізація систем. Підручник.- Вінниця, ВНТУ: Едельвейс, - 2017. - 802 с.
- Bertrand K. H., Scenario Analysis in Risk Management: Theory and Practice in Finance / Bertrand K. Hassani. - Springer 2016. - 162 c.
- Kosow H., Methods of Future and Scenario Analysis. Overview, Assessment, and Selection Criteria / H. Kosow, R. Gassner – Bonn: German Institute for Development, 2008. - 120 c.
- Rippel M., Stress Testing and Scenario Analysis: The Key Challenges of Operational Risk Management. / M. Rippel, P. Teply – VDM Verlag Dr. Müller, 2010. – 128 с.
- Bellini T., Stress Testing and Risk Integration in Banks. / T. Bellini – Academic Press, 2016. – 316с.