Кореляційний метод визначення оптимального порядку моделі авторегресії

Abstract

Розглянуто метод визначення оптимального порядку моделі авторегресії на основі структури оберненої кореляційної матриці. Проведено порівняльний аналіз методу з розкладанням за сингулярними числами. Роботу методу досліджено на прикладі оцінюванняы спектральної щільності потужності тестової послідовності.

Рассмотрен метод определения оптимального порядка модели авторегрессии на основе структуры обратной корреляционной матрицы. Проведен сравнительный анализ метода с разложением по сингулярным числам. Работу метода исследовано на примере оценки спектральной плотности мощности тестовой последовательности.

The method of the optimum autoregressive model order determination is considered basing on the structure of inverse correlation matrix. The comparative analysis of the method by singular value decomposition was carried cut. The method was studied using an example of spectral power density estimation of the test sequence.