Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorМокін, О. Б.uk
dc.contributor.authorМокін, В. Б.uk
dc.contributor.authorМокін, Б. І.uk
dc.date.accessioned2016-01-21T12:09:23Z
dc.date.available2016-01-21T12:09:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationМокін О. Б. МеМетод ідентифікації моделі авторегресії-ковзного середнього АРКС(р,q) з довільними значеннями порядків р, q, який узагальнює методику Юла–Уокера [Електронний ресурс] / О. Б. Мокін, В. Б. Мокін, Б. І. Мокін // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2014. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/406.uk
dc.identifier.issn2307-5376
dc.identifier.urihttp://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/406
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/4801
dc.description.abstractЗапропоновано метод ідентифікації моделі авторегресії-ковзного середнього АРКС(р,q) здовільними значеннями порядків р,q, який методику Юла – Уокера, розроблену для ідентифікаціїмоделі авторегресії АР(р), узагальнює на випадок, коли авторегресійний складник моделі АР(р)доповнюється складником ковзного середнього КС(q). Алгоритм запропонованого методу містить усобі як систему лінійних рівнянь типу Юла – Уокера для визначення р параметрів авторегресії, так ідодаткові нелінійні рівняння для ідентифікації q параметрів ковзного середнього. Роботуалгоритму продемонстровано на прикладі p = 3, q = 3.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectчасові рядиuk
dc.subjectмодель авторегресії-ковзного середньогоuk
dc.subjectметодика Юла – Уокераuk
dc.subjectнелінійне доповнення методики Юла – Уокераuk
dc.titleМетод ідентифікації моделі авторегресії-ковзного середнього АРКС(р,q) з довільними значеннями порядків р, q, який узагальнює методику Юла–Уокераuk
dc.typeArticle
dc.identifier.udc517.2


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу