Застосування методу монте-карло для виконання сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю
Вантажиться...
Файли
Дата
Автори
Науковий керівник
Редактор
Інші учасники
Відповідальний
ORCID
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
DOI
Альтернативна назва
Анотація
Проведено аналіз застосування методу Монте-Карло для сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю, розрахунку середньої дохідності та побудови ймовірнісної оцінки ризиків. Розглянуті основні проблеми процесу сценарного моделювання та запропоновані шляхи для їх вирішення
The analysis of the application of the Monte Carlo method for scenario stress testing of the investment portfolio, calculation of the average return and construction of a probabilistic risk assessment is performed.The main problems of the scenario modeling process are considered and the ways for their solution are offered.
The analysis of the application of the Monte Carlo method for scenario stress testing of the investment portfolio, calculation of the average return and construction of a probabilistic risk assessment is performed.The main problems of the scenario modeling process are considered and the ways for their solution are offered.
Опис
Ключові слова
УДК
Тип документа
Мова
ISSN
Посилання на публікацію
Серія, номер
ISBN
ББК
Інші ідентифікатори
Пов’язані матеріали
Спонсорська підтримка
Правовласник
Бібліографічний опис
Квєтний Р. Н. Застосування методу монте-карло для виконання сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю [Електронний ресурс] / Р. Н. Квєтний, О. В. Захарчук // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2021/paper/view/12333.
Схвалення
Рецензія
Доповнено
Цитується в
Список використаної літератури (6)
- Дубовой В.М., Квєтний Р.Н., Михальов О.І., Усов А.В. Моделювання та оптимізація систем. Підручник.- Вінниця, ВНТУ: Едельвейс, -2017. -802 с.
- Захарчук О. В. Автоматизація проведення сценарного аналізу на фінансових ринках з використанням макроекономічного моделювання [Електронний ресурс] / О.В. Захарчук, В. Ю. Коцюбинський // КонференціїЇ ВНТУ електронні наукові видання. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2017/paper/view/2216.
- Bertrand K. H. Scenario Analysis in Risk Management: Theory and Practice in Finance / Bertrand K. Hassani. - Springer 2016. - 162 c.
- Kosow H., Methods of Future and Scenario Analysis. Overview, Assessment, and Selection Criteria / H. Kosow, R. Gassner – Bonn: German Institute for Development, 2008. - 120 c.
- Rippel M., Stress Testing and Scenario Analysis: The Key Challenges of Operational Risk Management. / M. Rippel, P. Teply – VDM Verlag Dr. Müller, 2010. – 128 с.
- Bellini T., Stress Testing and Risk Integration in Banks. / T. Bellini – Academic Press, 2016. – 316с.