<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Застосування методу монте-карло для виконання сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЗахарчук, О. В.uk
dc.contributor.advisorКвєтний, Р. Н.uk
dc.titleЗастосування методу монте-карло для виконання сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелюuk
dc.date.issued2021
dc.publisherВінницький національний технічний університетuk
dc.identifier.citationКвєтний Р. Н. Застосування методу монте-карло для виконання сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю [Електронний ресурс] / Р. Н. Квєтний, О. В. Захарчук // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2021/paper/view/12333.uk
dc.relation.ispartofМатеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2021/paper/view/12333
dc.identifier.udc004.421.2
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/39454
dc.description.abstractПроведено аналіз застосування методу Монте-Карло для сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю, розрахунку середньої дохідності та побудови ймовірнісної оцінки ризиків. Розглянуті основні проблеми процесу сценарного моделювання та запропоновані шляхи для їх вирішенняuk
dc.description.abstractThe analysis of the application of the Monte Carlo method for scenario stress testing of the investment portfolio, calculation of the average return and construction of a probabilistic risk assessment is performed.The main problems of the scenario modeling process are considered and the ways for their solution are offered.en
dc.subjectсценарний аналізuk
dc.subjectстрес-тестуванняuk
dc.subjectМонте-Карлоuk
dc.subjectризикиuk
dc.subjectscenario analysisen
dc.subjectstress testingen
dc.subjectMonte Carloen
dc.subjectrisksen
dc.typeThesis
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.relation.referencesДубовой В.М., Квєтний Р.Н., Михальов О.І., Усов А.В. Моделювання та оптимізація систем. Підручник.- Вінниця, ВНТУ: Едельвейс, -2017. -802 с.uk
dc.relation.referencesЗахарчук О. В. Автоматизація проведення сценарного аналізу на фінансових ринках з використанням макроекономічного моделювання [Електронний ресурс] / О.В. Захарчук, В. Ю. Коцюбинський // КонференціїЇ ВНТУ електронні наукові видання. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2017/paper/view/2216.uk
dc.relation.referencesBertrand K. H. Scenario Analysis in Risk Management: Theory and Practice in Finance / Bertrand K. Hassani. - Springer 2016. - 162 c.en
dc.relation.referencesKosow H., Methods of Future and Scenario Analysis. Overview, Assessment, and Selection Criteria / H. Kosow, R. Gassner – Bonn: German Institute for Development, 2008. - 120 c.en
dc.relation.referencesRippel M., Stress Testing and Scenario Analysis: The Key Challenges of Operational Risk Management. / M. Rippel, P. Teply – VDM Verlag Dr. Müller, 2010. – 128 с.en
dc.relation.referencesBellini T., Stress Testing and Risk Integration in Banks. / T. Bellini – Academic Press, 2016. – 316с.en
dc.date.accessioned2024-03-11T11:08:23Z
dc.date.available2024-03-11T11:08:23Z

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
12333.pdf
Розмір:
322,5 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
17 B
Формат:
Plain Text
Опис:
Завантажити

Зібрання

НТКП ВНТУ. Факультет комп'ютерних систем і автоматики (2021)