Моделювання економічного середовища для виконання сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю з застосуванням регресійного аналізу

Abstract

Проведено аналіз методів для моделювання макроекономічного середовища в процесі сценарного стрестестування. Розглянуто можливість впровадження алгоритму прийняття рішень на основі похибок регресійних моделей, для підвищення точності сценарного стрес-тестування.

The analysis of methods for modeling of macroeconomic environment in the process of scenario stress testing is carried out. The possibility of implementation of the algorithm of decision making on the basis of errors of regression models is considered, in order to increase the accuracy of scenario stress testing.