Використання економетричних моделей для прогнозування фінансових показників
Вантажиться...
Файли
Дата
Автори
Науковий керівник
Редактор
Інші учасники
Відповідальний
ORCID
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
DOI
Альтернативна назва
Анотація
Дані тези присвячені використанню економетричних моделей для прогнозування фінансових показників.
These theses are dedicated to the use of econometric models for forecasting financial indicators. Models such as
These theses are dedicated to the use of econometric models for forecasting financial indicators. Models such as
Опис
Ключові слова
прогнозування , фінанси , біржа , ринок , данні , економетрика , економетричні дані , фінансовіпоказники , forecasting , finance , stock exchange , market , data , econometrics , econometric data , financial indicators
УДК
Тип документа
Мова
ISSN
Посилання на публікацію
Серія, номер
ISBN
ББК
Інші ідентифікатори
Пов’язані матеріали
Спонсорська підтримка
Правовласник
Бібліографічний опис
Квєтний Р. Н. Використання економетричних моделей для прогнозування фінансових показників [Електронний ресурс] / Р. Н. Квєтний, Д. А. Ткачик // Матеріали LII Науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 червня 2023 р. – Електрон. текст. дані. – 2023. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2023/paper/view/17505.
Схвалення
Рецензія
Доповнено
Цитується в
Список використаної літератури (5)
- Ткачик, Д., & Квєтний, Р. (2022). АНАЛІЗ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ТЕКСТУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДАНИХ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 55(3), 51-58
- Ткачик, Д., & Захарчук, О. (2021). РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ТЕКСТУ ДЛЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ. Збірник наукових праць SCIENTIA.
- Tsay, R. S. Analysis of financial time series. John Wiley & Sons, 2010.
- Lütkepohl, H. New introduction to multiple time series analysis. Springer, 2005
- Poon, S. H., & Granger, C. W. “Forecasting volatility in financial markets: A review.” Journal of Economic Literature, vol. 41, no. 2, 2003, pp. 478-539.