Модель експертної системи прийняття рішень на фінансових часових рядах

Abstract

Запропоновано модель експертної системи, що використовує показники моделей двох індикаторів часового ряду для прийняття рішень. Перший з індикаторів визначає тенденцію росту ряду, другий – знаходить локальні екстремуми, використовуючи різницеві похідні. Параметри першого визначаються за допомогою цифрової фільтрації вхідного часового ряду. Параметри побудови цифрового фільтра оптимізуються під час роботи експертної системи в режимі реального часу. Також запропоновано критерій ефективності прийняття рішень та з його допомогою оцінено ефективність роботи системи.