Порівняння методів регуляризації LASSO та Elastic Net для різних видів економічних часових рядів у ризик-менеджменті

Abstract

Дослідження порівнює методи регуляризації (LASSO, Elastic Net та їх модифікації) для прогнозування ризиків на основі економічних часових рядів. Аналіз спрямовано на виявлення оптимальних підходів, здатних зменшити вплив мультиколінеарності та підвищити точність моделей у сфері ризик-менеджменту. Отримані результати дозволяють розробити рекомендації щодо вибору методів регуляризації залежно від характеристик економічних даних.

The study compares regularization methods (LASSO, Elastic Net, and their modifications) for risk forecasting based on economic time series. The analysis focuses on identifying optimal approaches capable of reducing the impact of multicollinearity and enhancing model accuracy in risk management. The obtained results enable the development of recommendations for selecting regularization methods based on the characteristics of economic data.