| dc.contributor.advisor | Квєтний, Р. Н. | uk |
| dc.contributor.author | Захарчук, О. В. | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T11:08:23Z | |
| dc.date.available | 2024-03-11T11:08:23Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Квєтний Р. Н. Застосування методу монте-карло для виконання сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю [Електронний ресурс] / Р. Н. Квєтний, О. В. Захарчук // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2021/paper/view/12333. | uk |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/39454 | |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз застосування методу Монте-Карло для сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю, розрахунку середньої дохідності та побудови ймовірнісної оцінки ризиків. Розглянуті основні проблеми процесу сценарного моделювання та запропоновані шляхи для їх вирішення | uk |
| dc.description.abstract | The analysis of the application of the Monte Carlo method for scenario stress testing of the investment portfolio, calculation of the average return and construction of a probabilistic risk assessment is performed.The main problems of the scenario modeling process are considered and the ways for their solution are
offered. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2021/paper/view/12333 | |
| dc.subject | сценарний аналіз | uk |
| dc.subject | стрес-тестування | uk |
| dc.subject | Монте-Карло | uk |
| dc.subject | ризики | uk |
| dc.subject | scenario analysis | en |
| dc.subject | stress testing | en |
| dc.subject | Monte Carlo | en |
| dc.subject | risks | en |
| dc.title | Застосування методу монте-карло для виконання сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 004.421.2 | |
| dc.relation.references | Дубовой В.М., Квєтний Р.Н., Михальов О.І., Усов А.В. Моделювання та оптимізація систем.
Підручник.- Вінниця, ВНТУ: Едельвейс, -2017. -802 с. | uk |
| dc.relation.references | Захарчук О. В. Автоматизація проведення сценарного аналізу на фінансових ринках з
використанням макроекономічного моделювання [Електронний ресурс] / О.В. Захарчук, В. Ю.
Коцюбинський // КонференціїЇ ВНТУ електронні наукові видання. – 2018. – Режим доступу до
ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2017/paper/view/2216. | uk |
| dc.relation.references | Bertrand K. H. Scenario Analysis in Risk Management: Theory and Practice in Finance / Bertrand K.
Hassani. - Springer 2016. - 162 c. | en |
| dc.relation.references | Kosow H., Methods of Future and Scenario Analysis. Overview, Assessment, and Selection Criteria
/ H. Kosow, R. Gassner – Bonn: German Institute for Development, 2008. - 120 c. | en |
| dc.relation.references | Rippel M., Stress Testing and Scenario Analysis: The Key Challenges of Operational Risk
Management. / M. Rippel, P. Teply – VDM Verlag Dr. Müller, 2010. – 128 с. | en |
| dc.relation.references | Bellini T., Stress Testing and Risk Integration in Banks. / T. Bellini – Academic Press, 2016. – 316с. | en |
