Розробка алгоритмів автоматизованого моніторингу та аналізу волатильності цифрових активів у системах підтримки прийняття рішень

Abstract

волатильності цифрових активів для інтеграції у системи підтримки прийняття рішень. Запропоновано трирівневу архітектуру системи, що включає модуль збору потокових ринкових даних, гібридний алгоритм адаптивної оцінки волатильності на базі EWMA та Realized Volatility з ADX-детектором ринкового режиму, а також модуль генерації аналітичних сигналів-попереджень. Результати апробації на реальних даних за 2023-2024 роки підтвердили точність класифікації ринкового режиму на рівні 82,4% та час реакції системи не більше 2,3 с.

digital assets to be integrated into decision support systems. A three-tier system architecture is proposed, comprising a streaming market data collection module, a hybrid adaptive volatility estimation algorithm based on EWMA and