| dc.contributor.author | Балан, В. Р. | uk |
| dc.contributor.author | Balan, V. R. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T12:10:41Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T12:10:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Балан В. Р. Застосування нейронних диференціальних рівнянь для прогнозування цін американських опціонів // Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2026/paper/view/26888. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/54259 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2026/paper/view/26888 | |
| dc.subject | американські опціони | uk |
| dc.subject | нейронні диференціальні рівняння | uk |
| dc.subject | фінансова математика | uk |
| dc.subject | машинне навчання | uk |
| dc.subject | часові ряди | uk |
| dc.subject | прогнозування | uk |
| dc.subject | American options | en |
| dc.subject | neural differential equations | en |
| dc.subject | financial mathematics | en |
| dc.subject | machine learning | en |
| dc.subject | timeseries | en |
| dc.subject | forecasting | en |
| dc.title | Застосування нейронних диференціальних рівнянь для прогнозування цін американських опціонів | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 519.65:330.4 | |
| dc.relation.references | Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // Journal of Political Economy. – 1973. | en |
| dc.relation.references | Hull J. Options, Futures, and Other Derivatives. – Pearson, 2018. | en |
| dc.relation.references | Chen R. T. Q., Rubanova Y., Bettencourt J., Duvenaud D. Neural Ordinary Differential Equations // NeurIPS. – 2018. | en |
| dc.relation.references | Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. – Springer, 2004. | en |
| dc.relation.references | Bjrk T. Arbitrage Theory in Continuous Time. – Oxford University Press, 2009. | en |
