Застосування методу монте-карло для виконання сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю

Abstract

Проведено аналіз застосування методу Монте-Карло для сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю, розрахунку середньої дохідності та побудови ймовірнісної оцінки ризиків. Розглянуті основні проблеми процесу сценарного моделювання та запропоновані шляхи для їх вирішення

The analysis of the application of the Monte Carlo method for scenario stress testing of the investment portfolio, calculation of the average return and construction of a probabilistic risk assessment is performed.The main problems of the scenario modeling process are considered and the ways for their solution are offered.