Моделювання залежностей поведінки фінансових часових рядів для створення власних метрик щодо прийняття торгових рішень

Abstract

У статті розглянуто підхід до статистичного аналізу фінансових часових рядів та створення власних торгових метрик, які допомагають трейдерам приймати обґрунтовані рішення на фінансових ринках. Основною метою є створення програми для аналізу історичних даних, ідентифікації ключових закономірностей та розробки прогнозних сценаріїв. Запропонований додаток буде розроблено на основі мови програмування Java з інтеграцією API для отримання котирувань у реальному часі. Програма також надаватиме прогнозування волатильності та напрямку ціни на основі історичних закономірностей. Порівняно функціонал програми з популярними платформами MT5 та TradingView, визначено її переваги. Окреслено перспективи розвитку програми, включаючи автоматизацію торгових стратегій на основі статистичних даних.

The The article examines an approach to the statistical analysis of financial time series and the creation of custom trading metrics that assist traders in making informed decisions in financial markets. The primary goal is to develop a program for analyzing historical data, identifying key patterns, and designing predictive scenarios. The proposed application will be developed using the Java programming language with API integration for retrieving real-time quotes. The program will also provide forecasts of volatility and price direction based on historical patterns. The functionality of the program is compared with popular platforms such as MT5 and TradingView, highlighting its advantages. Prospects for the program's development are outlined, including the automation of trading strategies based on statistical data.